7 、 中断（干扰）事件及其处理机制. 中断（干扰）事件： 中断（干扰）日： 处理机制： 8 、 补充条款. 8.1 、 交易确认书中未约定的事项，交易双方可以本确认书之补充协议的形式予以约定。
本文先介绍了期权的波动率交易基础，再通过对英国脱欧大选前后. 的市场真实数据 ，利用场内50ETF 期权，在事件发生前，构建期权波动. 率策略，并在事件后平仓 ，
二级交易商应确保其与对手方和一级交易商分别达成的个股期权合约挂钩标的、合约期限、合约名义本金、收益结构等交易要素基本保持一致。 第十条 一级交易商应当建立公平、公正的个股期权报价机制，不得利用交易优势地位等进行不正当竞争。 中航油事件案例分析 摘 要： 中航油新加坡公司在高风险的石油衍生品期权交易的过程中蒙受了搞到 5.5 亿美元的巨额亏损，成为继巴林银行破产以来最大的投机丑闻。 这标志着期权交易正式进入统一化、标准化、规范 化的全面发展阶段。为了避免重蹈郁金香事件的覆辙，芝加哥期权交易所增设了 一个专门的结算机构，极大地降低了期权卖方的履约风险。 在美国期权市场的带动下，世界各国相继开始筹备自己的期权交易市场。 期权及策略交易入门的书籍推荐： 爱德华.奥姆斯特德的《期权入门与精通——投机获利与风险管理》 波动率交易推荐看Sheldon Natenberg的两本书： 《期权波动率交易策略》 《期权波动率与定价》 至于如何系统学习期权，我将单独列一个书目： Mar 02, 2020 2 days ago · 从日本、欧洲、澳洲再到香港，全球证交所缘何频频宕机？ 第一财经 2020-11-19 18:26:40. 作者：周艾琳 责编：钟强
韩会师：不要误读中石化期权交易巨亏事件 2019年01月04日15:49 作者:韩会师 ( 0 ) +1 我有话说 文/新浪财经意见领袖专栏（微信公众号kopleader）专栏作家 大白话解析中石化期权亏损事件 不要把衍生金融工具当洪水猛兽 绝不可因此事件就将衍生金融工具视为万恶之源。在中国与世界经济不断融合的 那个时候，中航油的期权交易，小部分是通过伦敦石油期货市场，大部分是通过柜台期权市场交易的。在后来的“中航油事件”的追债者中有高盛商品部(J.Aron公司)、三井能源风险管理公司、巴克莱资本、伦敦标准银行、三井住友银行、富通银行和麦格理银行等。 Nov 18, 2020 · 港交所(00388)表示，恒生中国企业指数期货及期权，小型恒生中国企业指数期货及期权的市场统计数据在交易所网站及部分数据供应商上显示有误，现
2019年1月4日 一些朋友抱怨网上的解读文章有的过于专业，笔者用大白话解读一下中联油期权 交易亏损事件。 近期中石化子公司中国国际石油化工联合有限 2020年9月14日 看涨期权交易量的激增，在一定程度上解释了为何美股直到最近才如此 也许是这 种操作的风险实在是太高，软银一直对此起事件闭口不谈，据
12月20日，黄金期权在上海期货交易所上市交易，这是我国第一个上市交易的贵金属商品期权。 12月23日，上交所、深交所“沪深300etf期权”与中金所“沪深300股指期权”三大股票指数期权新品种同步上市，成为中国资本市场的里程碑事件。
本文主要研究美国农业部（USDA）报告发布期间，豆粕期权的事件性套利机会，并利用历史数据进行事件影响时间窗口的分析，对期权组合策略进行历史回测。 在数据回测中，笔者构建了期权Delta中性组合和期权Straddle（跨式期权）组合进行收益风险对比，对比发现，Delta中性组合的风险更小，夏普 当年万人逃港事件，促使设立深圳经济特区 | 《我们的四十年》 股票股指期权扩容在即 专家：明年场内衍生品交易预计将达164万亿元; 推出股指期权 为机构投资者提供高效的风险管理工具; 沪深300股指破冰金融期权衍生品市场“基建”再进一步 问： 最近 ， 有 一些互联网 平台宣传他们可以 提供场外 个股 期权交易服务 ，请问普通投资者能参与吗？ 答： 近期，一些互联网平台通过网站、微信公众号、群组等方式招揽客户，为投资者提供 场外 个股 期权 交易服务 。 投资者无需开通证券账户，也不必进行视频认证，仅提供身份证号和银行
i. 看涨期权（Call Options），是指期权的买方向期权的卖方支付一定数额的权利金 后，即拥有在期权合约的有效期内，按事先约定的价格向期权卖方买入一定数量的
巴林银行倒闭事件,1995年2月27日，英国中央银行宣布，英国商业投资银行--巴林银行因经营失误而倒闭。消息传出，立即在亚洲、欧洲和美洲地区的金融界引起一连串强烈的波动。东京股市英镑对马克的汇率跌至近两年最低点，伦敦股市也出现暴跌，纽约道·琼斯指数下降了29个百分点。 fx168财经报社讯中国两大国有银行周一(11月2日)警告称，如果本周的美国总统大选加剧市场波动，它们可能会限制贵金属和外汇产品的交易。按资产计算为中国第四大银行的中国银行表示，可能会遏制或暂停此类交易。中国银行在一份网上声明中表示 “预计北京时间11月3日至11月4日贵金属、外汇市场 本文主要研究美国农业部（USDA）报告发布期间，豆粕期权的事件性套利机会，并利用历史数据进行事件影响时间窗口的分析，对期权组合策略进行历史回测。 在数据回测中，笔者构建了期权Delta中性组合和期权Straddle（跨式期权）组合进行收益风险对比，对比发现，Delta中性组合的风险更小，夏普
中航油事件案例分析 摘 要： 中航油新加坡公司在高风险的石油衍生品期权交易的过程中蒙受了搞到 5.5 亿美元的巨额亏损，成为继巴林银行破产以来最大的投机丑闻。
通过上图可以发现，每次突发事件都会让原油价格波动率在1—3天内增大，第4天后通常伴随着波动率的下跌。主要原因是，短期内市场情绪受到事件影响，加上新闻曝光度增加，推涨了交易热情，随着事件慢慢淡出新闻头条，事情驱动型的交易行为逐渐走弱。 【如何选择跨式期权策略的出入场时机】根据期权的定义，期权权利金是期权价值的交易市场价格体现。期权的价值可以拆解为内在价值和时间价值两部分。期权的内在价值是指不考虑手续费和权利金等成本支出，当下行使该期权合约所赋予的交割标的的权利时，期权持有者所能获得的收益。 手工交易：普通下单，闪电下单，闪电图表下单，止盈止损下单，预埋单，多账户下单。 程序化交易：零编程策略生成程序化交易，图表程序化交易，事件驱动机制量化交易 . 期权交易：期权程序化交易，期权图表交易，期权双边交易，期权分析功能。 Feb 26, 2020