看涨期权是这样一种合约：它给合约持有者(即买方)按照约定的价格从对手手中购买特定数量之特定交易标的物的权利。这个约定的价格称为履约价格，通常用“x”来表示。把交易对手称为期权的卖方。期权分为欧式期权和美式期权。
1973年，美国金融学家布莱克和舒尔斯用数学方法给出了期权定价模型，推动了期权交易的发展，期权交易很快成为世界金融市场的主要内容，成为第二次“华尔街革命”。 不仅仅是理论界在金融数学领域取得巨大的成就。
在这本《品味期权》的背后，热爱是我的动力，实盘是我的源泉。相比于记录实盘交易中的一些“输输赢赢”，我更希望能从期权交易的每一个主题出发，从一个个不同的侧面，以深度的形式与您一同品味期权工具的与众不同之处。 期权一直是欧美专业交易团队的秘密武器， 因其结构复杂、交易方式多样而备受推崇。近年来，在对冲基金行业表现低迷的美国，传统的趋势追踪策略收益缩水，但期权策略基金却异军突起，屡屡斩获行业大奖。 Nov 15, 2020 · 孙正义已经经历过几次企业濒临倒闭的事件。而这一次推动公司变革的是一股新力量。 编者按：本文来自“腾讯新闻硅谷封面”，作者 皎晗，36氪经 See full list on blog.csdn.net 好了，这俩扯逼蛋的解释讽刺完毕，下面，让一个奇异期权交易员，从实务的角度告诉你，为什么利率上升，看涨期权会变贵而看跌期权变便宜了。我们所用到的数学。。。嗯，我们不用数学！ 我预设大家都知道BS公式背后是有一套dynamic hedging的机制。
2014年11月5日 这周的美股投资板块我们的主题是期权指南，由期权简述，期权交易初级 出来； 这个交易背后的数学逻辑则是meanreversion（均值回复）。 2019年8月23日 当然这背后的本质涉及到期权平价公式，所以我希望能够避开复杂的数学公式， 直接用简单的表达方式来理解期权与标的之间的合成与转化， 德·韦尔特从解释与交易奇异期权相关的风险开始，继而以不仅仅进行数学推导的 方式详尽分析了这些风险背后的经济学原理以及奇异期权的价格敏感性指标。 2020年9月5日 原标题：美股惊魂震荡背后，期权交易是幕后“黑手”之一？来源：美股研究社前言： 据《金融时报》报道，在过去的一个月里，软银购 金融数学(Financial Mathematics)金融数学又称分析金融学、数理金融学、数学 者和银行家在衍生金融资产的交易中带来了便利，推动了期权交易的发展，期权 交易 实证研究就是从金融市场现实中取得数据,分析数据并建模型,然后揭示数据 背后 金融市场以及在其中交易的各种不同证券与数学研究的启蒙传统互相启发，共同 发展。 第三位是法国数学家路易斯·巴舍利耶（Louis Bachelier，1870—1946） ，对巴黎交易所期权交易定价 勒菲弗和荷纽一样对市场背后隐藏的哲学很感兴趣 。 期权全解析,主讲人1： 美股淘金Carnegie Mellon化学化工博士，硕士， UC Berkeley金融工程硕士CFA和FRM，多年对冲基金交易经验主讲人2：江南大 助 于避免不必要的风险和损失(2) 期权的价格变动呈现出严重的非线性，需要对背后的 数学
在Citadel 证券，交易员将深入了解复杂的市场结构，在整个公司内部建立有益的 理想人选应具有良好的学业成绩，并拥有数学、统计学、物理学、计算机科学、 种工具把见解转化为期权定价模型及结构化期权交易，用以识别重要的交易机会。
2019年8月23日 当然这背后的本质涉及到期权平价公式，所以我希望能够避开复杂的数学公式， 直接用简单的表达方式来理解期权与标的之间的合成与转化，
《用数学去投资》 - 前言 我大概是一个天生的左脑型，从小对数学感兴趣，很小的就把那本黑色封面的《十万个为什么》第一册数学册就看得滚瓜烂熟，直到今天还记得其中的国际象棋奖励发明者的故事、七桥问题等等数学问题。 来源：期权时代公众号、网络本文为光大证券金融市场总部量化与衍生品交易部总经理 俞文冰在光大证券金融工程论坛善上的演讲。原文如下：01 随着量化交易对数学的要求越来越高，电子化交易造成很多交易就不需要人了，或者说需要的人越来越少了。 目前，国内较为出色的量化交易投资者或交易团队多出身于数学、统计学或计算机专业。为什么物理、数学和计算机学科的人才能在量化领域更胜一筹？
零点财经网-震荡市场中的期权交易，首先要理解震荡市场和期权波动率的关系，如何利用波动率制定投资决策，本栏目震荡市场中的期权交易，期权波动率，震荡市场期权投资策略，如何控制风险等内容。
3、标的物不同。股指期货的标的物为股市指数（比如沪深300）；商品 期货的交易对象是具体的实物形态的商品。 4、趋势判断不同。股指期货更注重对国内国际金融领域有一个宏观的判 断；商品期货大部分时候只需对交易的商品品种的相关信息进行研读。 Nov 17, 2020 在过去的十多年里， 从学生时代到研究生涯，从上交所的市场推广到基金公司的投资交易， “ 期权实践 ” 成为了我的一种习惯，我的一种理念。 过去的经历让我成为了一个期权的重度爱好者， 2016 年 5 月开始，我创立了这个个人微信公众号 ——“ 力的期权工作室 ” ，在每周实盘交易的同时 1998 年之后，自相关性的存在期只占总时间的 30% 左右，到 2007 年之后，这一比例下降到了 10% 左右。原因是 1998 年之后随着个人计算机的流行、电子交易普及、策略的同质化严重，市场的自相关性变得 … 股票期权交易理论与实务（2018年秋）,spContent=1973年，美国学者 Fischer Black, Robert Merton 和 Myron Scholes 联合创立了期权定价理论。Merton 和 Scholes 两位教授因其对期权定价理论的贡献获得1997年诺贝尔经济学奖。期权定价理论是现代金融工程的基石，对金融市场的风险管理实践产生了革命性的 … 高频交易的核心就是速度，也许眨眼之间就是百万的利差。那么，到底是谁在操纵市场？屏幕背后的秘密是什么？这本书会深入浅出地带你走进高频交易的世界。 2、《宽客人生》 什么是宽客？其实就是Quant，金融工程师，他们戏称自己是矿工，靠数学模型分析
期权学习笔记（个人参考）10.10 - 期权一直是欧美专业交易团队的秘密武器， 因其结构复杂、交易方式多样而备受推崇。近年来，在对冲基金行业表现低迷的美国，传统的趋势追踪策略收益缩水，但期权策略基金却异军突起，屡屡斩获行业大奖。
期权价格可以为负吗？面对负值的油价，芝商所究竟如何调整期权的结算价？-新闻频道-和讯网 日前，教育部体育卫生与艺术教育司表示，体育中考要逐年增加分值，达到跟语数外同分值的水平。对此，有人预计，体育培训将成为培训机构新的 完美世界创始人池宇峰终于完成了他第二件上市“作品”——洪恩教育(ih.us)近日敲开了纽交所的大门。上市仅短短几天，这只新股的市值就超过了 因为期权的最大损失在一开始就被固定下来了，所以你不用担心价格的来回抽动，只要你确实有一定胜率的话，这就符合《孙子兵法》说的“故善战 《用数学去投资》 - 前言 我大概是一个天生的左脑型，从小对数学感兴趣，很小的就把那本黑色封面的《十万个为什么》第一册数学册就看得滚瓜烂熟，直到今天还记得其中的国际象棋奖励发明者的故事、七桥问题等等数学问题。 来源：期权时代公众号、网络本文为光大证券金融市场总部量化与衍生品交易部总经理 俞文冰在光大证券金融工程论坛善上的演讲。原文如下：01