24-08-2019
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21/11/2020 老白是技术出身，对技术情有独钟，所以写写技术与金融结合的量化交易策略是必须的。量化交易不是专业投资机构才能用的技术，个人投资者也可以使用。国外很多交易软件都支持投资者自己编写简单的交易策略，国内也开… 当然，策略的分类方式不是固定的。本篇只是借助《Efficiently Inefficient》的对冲基金策略的分类方式对几个常见的交易策略进行了介绍。细化到量化交易的策略，可以包括股票市场的多因子选股模型，高频交易，CTA，宏观资产配置，固定收益套利等。 Python量化交易-回测简单的交易策略. 这篇文章主要介绍如何使用Python对一些简单的交易策略进行回测，对这块比较感兴趣的朋友可以看一看。 1.获取证券数据. 本文以A股市场为例，先获取A股近10年的数据并保存到数据库。 1.1.安装数据库（MongoDB） 本文基于超大盘股票，给出一种简单的超短线量化策略。 股票标的选取为中国石油，工商银行，农业银行。当前，三大股票流通市值超过一万亿。 策略内容很简单，股票跌幅超过3.2且当日收盘价低于30日均线，则第二天开盘买入。 卖出时间为持股第三日尾盘。
本文对比了两种方式的优点和缺点，然后设计了一个简单透明的趋势跟踪策略指数。 本文篇幅较短，一共分为5个部分，第1部分介绍常见的cta基金指数，第2部分介绍几个趋势跟踪策略指数，第3部分介绍cqr趋势跟踪策略指数编制细节，第4部分评价指数历史表现 Vtrading是数字资产AI智能量化交易服务平台，针对不同用户提供针对性、差异化的量化策略的图元化生成、策略智能执行、策略商城交易、量化交易回测等服务，支持通过配置api接入火币、OKex等主流交易平台，可一键配置策略完成自动交易。 量化交易也称为算法交易，是严格按照计算机算法程序给出的买卖决策进行的交易方式。它以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响 量化交易，就是以数学模型替代人的主观判断来制定交易策略。通常会借助计算机程序来进行策略的计算和验证，最终也常直接用程序根据策略设定的规则自动进行交易。 Python 由于开发方便，工具库丰富，尤其科学计算方面的支持很强大，所以目前在量化领域 “轮胎轮圈”b2b平台. 预算：$150,000.00 类别：移动应用>多平台. 15人关注; 投资业务管理系统. 预算：$1,800,000.00 类别：软件开发>企业软件
Python量化交易-回测简单的交易策略. 这篇文章主要介绍如何使用Python对一些简单的交易策略进行回测，对这块比较感兴趣的朋友可以看一看。 1.获取证券数据. 本文以A股市场为例，先获取A股近10年的数据并保存到数据库。 1.1.安装数据库（MongoDB）
简单的日内突破交易策略. （教程）简单易学的macd买入信号，成功率极高！ 1 （出品方：智友社）（有字幕） 量化投资
Python量化交易-回测简单的交易策略. 这篇文章主要介绍如何使用Python对一些简单的交易策略进行回测，对这块比较感兴趣的朋友可以看一看。 1.获取证券数据. 本文以A股市场为例，先获取A股近10年的数据并保存到数据库。 1.1.安装数据库（MongoDB） 说"交易数字货币可能有利可图"可以被认为是轻描淡写的谦虚说法。由于许多数字货币同比经历了几次改进，在投资回报率（roi）方面的表现要优于很多其他资产类别。 然而，挑选和选择正确的交易机会和交易策略… 本文基于超大盘股票，给出一种简单的超短线量化策略。 股票标的选取为中国石油，工商银行，农业银行。当前，三大股票流通市值超过一万亿。 策略内容很简单，股票跌幅超过3.2且当日收盘价低于30日均线，则第二天开盘买入。 卖出时间为持股第三日尾盘。
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本次股指策略分享，技术宅准备了Python版本、TB版本两个版本提供给大家学习。想得到完整策略的同学，欢迎关注公众号：数量技术宅并添加技术宅微信：sljsz01，领取策略的Python、TB源代码。 入门缘由两年半的经历学到了什么 为什么写这些入门缘由我是从17年下半年开始接触量化交易的。 上一个创业项目失败后在家迷茫带娃，跟同学聊天无意提到“量化交易”这个方向可以尝试，于是跟另一个小伙伴搭档开始摸… 下面的内容参考了《中低频量化交易策略研究》。 我们来做进一步研究，很简单，把所有的参数组合都测一遍（1日均线和2日均线组合，1日均线和3日均线组合，2日均线和3日均线组合…)，就知道哪一种的组合从历史数据看是最优的了，这种方法也称之为网格搜索。 “两低一高”量化策略方法简单，年化复利16%，波动小，回撤少，平均持股时间大概在两到三年。该策略选股条件较为苛刻，会在很长一段时间，尤其是牛市中面临无股可买的情况。有舍有得，作为一个保守主义投资者，不亏钱是第一原则。
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这么简单的量化策略，居然能跑赢大盘10倍 | A股周内效应 (下),引言:邢不行的系列帖子“量化小讲堂”，通过实际案例教初学者使用python进行量化投资，了解行业研究方向，希望能对大家有帮助。 本篇给出写择时策略回测的详细步骤，并用代码展示全过程，代码用python写，数据和代码后台回复“择时”获取，可以自己测试。 择时策略. 根据百度百科的解释，择时交易是指利用某种方法来判断大势的走势情况，是上涨还是下跌或者是盘整。 MindGo 是同花顺旗下的量化投资平台，免费提供高质全面的量化交易数据、极速便携的量化回测体验、极度仿真的模拟交易环境及开放的宽客交流社区，一起开启AI时代，让量化投资变得更简单！ 3.3一个简单的高频交易策略 策略思路： 每个tick都会检查持仓状态，间隔一定时间就可以发送委托。 当前时刻可能形成的最大多头持仓如果超出限制，则交易方向为空头； 当前时刻可能形成的最大空头持仓如果超出限制，则交易方向为多头； 关注点：