对冲是一个金融学术语，指特意减低另一项投资风险的投资。它是一种在减低商业风险的同时仍然能在投资中获利的手法。 一般对冲是同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易。
近日，东方财富网邀请到了冠通期货资管部副总崔新涛先生做客《财富观察》栏目。他在节目中表示，宏观对冲可拆分成两个层面：一是宏观资产
期权对冲策略 - 金斧子财富：www.jfz.com 定义 对冲期权是指将两次期权交易或期权与期货交易结合起来应用。 对冲期权一般可分为期 权与期权的对冲和期权与期货的对冲交易。 分类 1） 在建立了期权卖方仓位后，除了硬挺着（这也是一种常见策略），期权卖方还可以通过交易策略对冲掉部分的风险。今天我们介绍两种最基本的对冲方案。 1.止损交易策略 止损交易策略的思路是同时持有期权和股票，用股票收益对冲掉期权损失。 期权交易策略及案例-（一）Delta头寸及对冲的概念 - 期权波动率交易策略大多是Delta中性的，这涉及到对冲操作。本文主要目的是引入一些后面介绍具体策略案例时要用到的概念和术语，这些术语有些并非标准的期权术语。 期货期权 期权的Delta对冲策略对比分析 Comparative Analysis of Options Delta Hedging Strategies 邓璎函 （中信建投期货，重庆 400015） BSM公式的推导中使用了对冲的概 念，在实际交易中，使用对冲手段来消除 标的资产的价格风险敞口是很有必要的。 关键词：期权的非系统对冲方法 Whalley-Wilmott方法 Zakamouline双渐近方法BSM公式的推导中使用了对冲的概之后很长一段时间内，对冲都没有被定量念，在实际交易中，使用对冲手段来消除化，因此早期的对冲策略都属于非系统化标的资产的价格风险敞口是很有必要的。 投资者在交易期权之前应该打好坚实的基础，确保了解期权的运作方式以及如何帮助我们实现交易目标。以下我们列出了6个最有用，且易于学习和理解的期权交易策略。 期权策略也是如此，不论行情出现任何变化，我们都有相应的“招式”去应对。这样，不论对手“内力”如何深厚，我们也能够进退自如，游刃有余。 破剑式：直接买进期权. 事实上，对大多数的期权交易者来说，直接买进是最容易理解的交易，也是最直观的
2019年8月23日 行情的划分我们在阅读期货公司的研报或策略报告的时候，经常会看到' 赚取期权 的权利金，然后发现行情有突破的趋势时，我们采取对冲措施， 2019年12月27日 期权是可以做短期交易也可以做长期交易的，很多投资者可能不太知道自己在交易 的时候应该怎么操作，那么对于大多数人都做短线交易来说， 2020年6月12日 比特币期权市场火爆的同时，各家交易平台也在上线新的数字货币衍生品。6月4日 ，全球领先的加密资产交易平台OKEx正式上线ETHUSD期权合约 2020年2月12日 3.1 基本原理完美对冲（Perfect Hedge）：指完全消除风险的策略。 《期权、 期货及其他衍生产品》读书笔记（第二章：期货市场与中央交易对手
期权对冲策略 - 金斧子财富：www.jfz.com 定义 对冲期权是指将两次期权交易或期权与期货交易结合起来应用。 对冲期权一般可分为期 权与期权的对冲和期权与期货的对冲交易。 分类 1） 在建立了期权卖方仓位后，除了硬挺着（这也是一种常见策略），期权卖方还可以通过交易策略对冲掉部分的风险。今天我们介绍两种最基本的对冲方案。 1.止损交易策略 止损交易策略的思路是同时持有期权和股票，用股票收益对冲掉期权损失。 投资者在交易期权之前应该打好坚实的基础，确保了解期权的运作方式以及如何帮助我们实现交易目标。以下我们列出了6个最有用，且易于学习和理解的期权交易策略。
所谓的领口策略就是当我们持有股票时，在同一月份，买入平价或低于行权价的认沽合约，同时卖出高于行权价的虚值认购合约，因为“买入认沽”和“卖出认购”都是看跌标的走势，但后者是收取权利金，能相对降低整个对冲策略的成…
经历3个月酝酿，证券业协会2018年8月1日正式发布场外期权业务交易商名单与 挂钩个股标的，共有16家证券公司拿到展业资质，券商场外期权业务结束暂停状态 ， 以下是对冲基金的几种类型以及常常采用的交易策略。 股票多空对冲（long/short equities）：对冲组合包括买入价格被市场低估的股票和卖出价格被市场高估的 这个对冲策略的名字来源于国税局的一条早期规则。 市场观点？ 看涨到非常看涨。 何时使用？ 使用配对看跌期权策略的投资者想拥有股票所有权
期权交易策略及案例-（一）Delta头寸及对冲的概念 - 期权波动率交易策略大多是Delta中性的，这涉及到对冲操作。本文主要目的是引入一些后面介绍具体策略案例时要用到的概念和术语，这些术语有些并非标准的期权术语。
市场中性策略可获得高α收益：股票对冲策略通过做多/做空两种方式来投资股票及 开放期内的每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货及股票期权合约需 2020年9月18日 多空择时策略：利用VIX_call指标的择时信号进行股指期货多空交易，几乎可以 识别回测期内所有较大幅度的涨、跌行情。 量化对冲策略：利用 基于此，本项目选取上证50ETF期权自上市交易以来一直到2019年末所有的挂牌 合约，以时间价值为指标构建对冲交易策略，买入时间价值较大的期权合约，同时 卖出 2019年12月9日 用户可以从各种产品中选择最适合自己的交易和对冲策略。 期权交易是一种衍生品 交易，使买方在支付权利金后，拥有在一定时间内以一定的价格 2019年1月27日 期权和期货作为衍生品中最主要的风险管理工具，总是会被投资者拿来对比。那么 它们的具体差异在哪里呢？本文将从市场交易概况以及工具运用 2018年6月26日 由于call和put一个是买方另一个是卖方，期权费上一个收入一个支出，可以实现零 成本对冲，即“Zero Cost Collar”。当投资者认为市场震荡，可以卖 2015年10月14日 不同交易员都有各自的方法来决定什么时候调整对冲头寸，在期权定价理论之后很 长一段时间内，对冲都没有被定量化，因此早期的对冲策略都
2016年5月19日 不同交易员都有各自的方法来决定. 什么时候调整对冲头寸，在期权定价理论. 之后 很长一段时间内，对冲都没有被定量. 化，因此早期的对冲策略都
2019年10月15日 1、保护性看涨策略。保护性看涨期权的策略是在卖出标的期货合约的情况下，如果 你担心标的价格上涨而买入看涨期权进行保护，特别是当交易者 止损交易策略的思路是同时持有期权和股票 ， 用股票收益对冲掉期权损失 。 以 看涨期权为例 ， 假设某期权的行权价为M ， 期权费为N 。 那么 ， 期权卖方在股价 这是一种对冲策略。 ①行情判断：看涨或强烈看涨. ②目的与好处. 投资者采用配对 看跌期权策略， 2019年4月16日 期权交易常见的四种对冲策略一、保护性看涨策略保护性看涨期权的策略是在卖出 标的期货合约的情况下，如果你担心标的价格上涨而买入看涨