八.^ 言去./M> 訪 la化 学校代码:1〇〇:36 1951 满啦瓣资!/聲 Unhraraity of International Busmess and Economics 樽女營隹讼 基于中国股票市场的波动率及期权硏究 论文作者:杨小玄 学 号:20120241010 培养学院:金融学院 专业名称:金融学 ,> ’- 指导教师:刘立新教授 ?
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2004年,Corsi基于Muller的异质市场假说理论提出了在无市场摩擦且无跳跃扩散过程假设下的异质自回归实现波动率HAR-RV(Heterogeneous Autoregressive-Realized Volatility)模型,并通过外汇市场的实证研究证明该模型能较好地刻画已实现波动率的长记忆特征,并具有良好的预测能力。HAR-RV模型的提出为已 … 克耶地 - 佩斯卡拉邓南遮大学作为独立的“自由大学”成立于 1965 年 ,1982 年成为公立大学,克耶地 - 佩斯卡拉邓南遮大学有两个校区:克耶地(Chieti)和佩斯卡拉(Pescara)。克耶地 - 佩斯卡拉邓南遮大学学生主要来自周边大区, 特别是马尔凯(Marche),普利亚(Puglia)和莫 taoxiebao.cn.bitverzo.com Through massive website data analysis triltchina.com outlink, and analysis triltchina.com history link, history outlink, history backlink, anchor text, referer, subdomain and so on. 2020-10-26
跳-扩散过程在概率论理论中是一类重要的随机过程,同时也是描述金融资产收益的一个重要模型,在金融和保险中得到广泛地应用.模型的建立可追溯到1976年它是由伊藤随机微分方程所定义的跳-扩散过程 其中/xt,at(at>0)分别是即时漂移项,即时波动率项,和是一维标准布朗运动.Jt是一个与独立,且强度为A的 植物学通报 2005, 22 2 207 214Chinese Bulletin of Botany国家自然科学基金30170558和广东省自然科学基金003062资助项目。 通讯作者。Author for correspondence.
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